Indicadores De Impulso De Negociação

O melhor indicador de Momentum de todos os instrutores seniores, comerciante de negociação on-line Os comerciantes de ações que usam o Indicador direcional médio (ADX) podem discernir facilmente a força ou fraqueza de uma tendência, escreve Brandon Wendell. Embora, como todos os sinais indicadores, ele desajeie o próprio preço. Muitas vezes, recebo consultas por e-mail sobre quais indicadores técnicos são os melhores. Já disse isso antes e vou repetir: a verdade é que todos os indicadores técnicos são indicadores de atraso. Como comerciantes, precisamos confiar no próprio preço e usar apenas os indicadores para ajudar a apoiar a nossa decisão de entrar ou sair de negociações. Nada pode substituir o preço de leitura e entrar no fornecimento ou na demanda. Dito isto, para ter uma segunda opinião sobre a força de uma tendência em que possamos estar, podemos usar um indicador de impulso como o Indicador direcional médio (ADX), também chamado de Indicador de Momento Direcional (DMI). O ADX mostra a força ou fraqueza da tendência atual e pode oferecer sinais quando a tendência está a enfraquecer à medida que abordamos as zonas de oferta ou demanda. O ADX é composto por três partes. Primeiro é o indicador direcional positivo, ou DI. Isso mede a força da pressão alta no preço. Segundo é o indicador direcional negativo, ou ndashDI. Como você adivinhar, esta linha mede a pressão baixa no movimento do preço. O ADX é um resumo dessas duas forças opostas e mede a força da tendência geral. Um simples sinal de compra com o ADX seria o cruzamento DI acima do ndashDI, enquanto uma venda seria indicada quando o - DI cruza acima do positivo. Há um grande problema com a espera deste sinal particular: sempre ocorrerá depois que o preço se afastou da oferta ou da demanda. Clique para ampliar O ADX aumentará quando uma tendência de alta ou baixa sofrer. Quando o ADX cruza acima de 20, qualquer tendência em que você estiver se torne mais forte. Olhe para ver se o DI ou o ndashDI estão se movendo com o ADX neste momento para ver em que tendência estamos. Clique para ampliar Um sinal adicional para sair de um comércio pode ser quando o ADX cruzou acima de um número de década superior a 20 e Posteriormente, caiu abaixo desse número. Por exemplo, se o ADX passe a cruzar acima de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90, e depois cai abaixo desse mesmo nível, a tendência enfraqueceu. Clique para ampliar Então, se você acha que os sinais de compra e venda parecem estar atrasados, você está certo. Os sinais tradicionais de compra e venda sempre acontecerão após o preço se mover das melhores zonas de entrada ou saída. No entanto, ainda existe um uso para o indicador ADX em nossa negociação. Podemos procurar sinais de alerta de fraqueza da tendência antes de nos voltar às zonas de oferta ou de demanda. Se vemos esses sinais, isso nos dá mais evidências de que ação devemos tomar nessas zonas. Um sinal de fraqueza é quando o DI ou o ndashDI cruzam abaixo do ADX quando ambos estavam se movendo para cima. Para um sinal de que o fornecimento pode manter e acabar com uma tendência de alta, o DI que cai abaixo do ADX à medida que você está se aproximando é um bom sinal. Clique para ampliar Se o preço se aproxima de uma zona de demanda e o ndashDI caiu abaixo da linha ADX, a demanda tem uma melhor chance de segurar e você pode querer sair de um curto ou iniciar uma posição longa. Clique para ampliar Descubra mais sobre o uso de indicadores de momentum aqui. Publique um Comentário Próximas Conferências Contacte-nos O indicador Momentum compara onde o preço atual é em relação ao local onde o preço foi no passado. Quão longe no passado a comparação é feita depende do comerciante de análise técnica. O cálculo do Momentum é bastante simples (n é o número de períodos que o comerciante técnico seleciona): o preço atual menos o preço n - periods há, portanto, se o preço atual for maior do que o preço no passado, o indicador Momentum é positivo. Em contraste, quando o preço atual é menor do que o preço no passado, o indicador Momentum é negativo. Um exemplo do indicador Momentum é mostrado abaixo no gráfico do E-mini Nasdaq 100 Future: as entradas potenciais de compra ou shortsell são mostradas acima no gráfico. Potencial Momentum Buy Signal Quando o indicador Momentum cruza acima da linha zero. O cruzamento da linha zero implica que o preço do estoque, do futuro ou do par de moedas é um curso de reversão, seja por meio de uma conclusão final ou por uma explosão acima das altas recentes, normalmente é vista como um sinal de alta. Momentum Potential Sell Signal O indicador Momentum cruza abaixo da linha zero. Uma cruz da linha zero geralmente pode significar duas coisas: o futuro, o par de moedas ou o preço das ações superou e está a reverter ou que o preço se quebrou abaixo das baixas recentes, de qualquer forma, esses eventos são freqüentemente interpretados pelos comerciantes como sinais de baixa . Sinal de saída do Potencial Momentum Geralmente, os potenciais sinais de compra e venda discutidos acima são saídas precárias, seja vendendo fora de uma posição longa ou comprando para cobrir uma posição curta. No momento em que o indicador Momentum retorna à linha zero, a maioria ou todos os lucros provavelmente corroiram, ou pior ainda, o comerciante deixou uma posição vencedora se tornar uma posição perdedora. Quando o Momentum está a reverter o curso e está voltando para a linha zero, isso significa que os lucros foram corroídos. Quanto de um retracement de volta para a linha zero antes de uma saída é desencadeada é até o comerciante. Outra alternativa possível é desenhar uma linha de tendência quando a linha de tendência está quebrada, que pode atuar como sinal de saída. Como a maioria dos indicadores de análise técnica, interpretá-los é parte da ciência, parte da forma de arte. Os potenciais sinais de compra e venda não são o único uso do indicador Momentum. A próxima página discute o uso do Momentum para detectar divergências, um importante conceito comercial. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso completo. Momentum e o índice de força relativa Cada livro que trata do assunto da análise técnica dedica pelo menos alguns capítulos que discutem tanto o íris quanto o índice de força relativa (RSI). Para aqueles que não estão familiarizados com o impulso de preços e o RSI, você precisa saber que J. Welles Wilder escreveu sobre o assunto no clássico New Concepts In Trading Systems. Veja: Análise técnica Para entender como esses dois indicadores podem ser usados ​​em conjunto, devemos primeiro, por um momento, analisar cada um deles. Momentum é a medida da velocidade ou velocidade das mudanças de preços. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John J. Murphy explica: o impulso do mercado é medido pela continuidade das diferenças de preços por um intervalo de tempo fixo. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, basta subtrair o preço de fechamento há 10 dias do último preço de fechamento. Este valor positivo ou negativo é então plotado em torno de uma linha zero. A fórmula para o momento é: M V - Vx V é o último preço, e Vx é o preço de fechamento x número de dias atrás. Momentum mede a taxa de aumento ou queda dos preços das ações. Do ponto de vista da tendência, o impulso é um indicador muito útil de força ou fraqueza no preço dos problemas. A história nos mostrou que o impulso é muito mais útil durante os mercados em crescimento do que na queda dos mercados, o fato de os mercados aumentarem com mais freqüência do que eles caem é o motivo disso. Em outras palavras, os mercados de touro tendem a durar mais do que os mercados abrandou. (Para saber mais, veja Banca Lucros em mercados Bull e Bear). Para a força relativa. Determinar o valor verdadeiro de um oscilador depende da compreensão das posições de sobrecompra ou sobrevenda. Sempre houve uma pequena confusão sobre a diferença entre a força relativa, que mede duas entidades separadas e diferentes por meio de uma linha de relação, e o RSI, que indica ao comerciante se uma ação de preço de problemas é ou não criada por aqueles que superam, Comprando ou vendendo demais. A fórmula bem conhecida para o índice de força relativa é a seguinte: na parte inferior do gráfico, o RSI, em uma escala de 0 a 100, indica que a posição de sobrecompra é em 70 e a posição de sobrevenda é em 30. Um comerciante Com o software simples de usar de hoje pode optar por redefinir os parâmetros dos indicadores para 80 e 20. Isso ajuda o comerciante a ter certeza ao tomar a decisão de comprar ou vender um problema e não puxar o gatilho muito rápido. (Veja Linhas de Resistência de Velocidade). O RSI funciona melhor quando comparado aos crossovers em média móvel em curto prazo. Usando uma média móvel de 10 dias com uma média móvel de 25 dias, você pode achar que os cruzamentos que indicam uma mudança de direção ocorrerão muito próximo dos tempos em que o RSI está na faixa de 3070 ou 2080, os momentos em que é Mostrando leituras distintas de sobrecompra ou sobrevenda. Simplificando, o RSI prevê mais cedo do que quase qualquer outra coisa a próxima inversão de uma tendência, tanto para cima como para baixo. A Demonstração Ambos os indicadores são muito confiáveis ​​por conta própria, mas o que aconteceria se decidimos juntar os dois. O resultado oferece um melhor tempo ainda melhor com nossos pontos de entrada e saída. Vamos dar uma olhada. No primeiro gráfico do Home Depot (NYSE: HD), inserimos um indicador de momentum com um período de 12 dias. No segundo gráfico, comparamos o Home Depot durante o mesmo período de tempo e colocamos um indicador RSI na parte inferior do espaço. O RSI neste exemplo também é um período de 12 dias. O primeiro olhar no Home Depot mostra um impulso crescente sobre a linha zero na primeira semana de dezembro de 2002. Nós mostramos isso no gráfico com setas azuis. Este sinal de entrada não é longo, pois o impulso gira uma semana depois e se dirige para o sul com pressa para terminar o ano em torno do 22, mostrado com setas vermelhas. O próximo nível de entrada não é visto até a primeira semana de fevereiro de 2003, novamente mostrado com setas azuis. Na maior parte, o impulso não cai abaixo da linha zero com qualquer convicção daquela semana até a semana de 23 de junho. Durante esse período de tempo, o preço das ações se move do nível 21 para o fechamento de 32,47. Gráfico criado com Tradestation O segundo olhar no Home Depot, que mostra o indicador RSI, tem um aspecto ligeiramente diferente do gráfico de momentum acima. Em primeiro lugar, há um ponto de entrada fraco no início de janeiro e, algumas semanas depois, um ponto de entrada um pouco mais forte, que na maior parte continua durante todo o inverno e até a primavera de 2003. Você pode ver isso, depois do azul Flechas (pontos de entrada) que desenhamos no início do ano, há três conjuntos de setas vermelhas para baixo (pontos de saída) durante meados de março, novamente durante a segunda semana em maio e novamente na terceira semana de junho. É importante reconhecer que muitos comerciantes vêem o valor RSI de 50 como suporte e benchmark de resistência. Se um problema tiver dificuldade em ultrapassar o nível de 50 valores, a resistência pode ser muito alta naquele momento em particular, e a ação de preço pode cair novamente até que haja bastante volume para atravessar e continuar em novos níveis. Uma questão que caia no preço pode encontrar apoio no valor de 50 e reverter novamente este nível para continuar um aumento ascendente na ação de preços. (Para obter mais informações, consulte Suporte e Resistência Reversões.) Gráfico criado com Tradestation The Bottom Line Este estudo do Home Depot demonstra um aspecto interessante que os comerciantes devem considerar ao usar osciladores para pontos de entrada e saída. No segundo gráfico do Home Depot, o ponto de entrada fraco no início de janeiro nem sequer reflete um sinal de compra no primeiro gráfico, que usa momentum. Em conclusão, ignore o sinal de entrada. No entanto, o segundo sinal de entrada emitido algumas semanas mais tarde pelo RSI é confirmado uma semana depois com um forte sinal de compra do indicador de momentum subindo acima da linha zero. Outra nota importante é que, embora existam três sinais de saída mostrados no gráfico RSI do Home Depot, o momento confirma os sinais de venda e o estoque continua a subir com pullbacks de curta duração. O sinal de venda no gráfico RSI durante a terceira semana de junho é confirmado com o indicador de momentum caindo bruscamente ao mesmo tempo e caindo abaixo da linha zero. A confirmação dupla de pontos de entrada e saída dá ao comerciante uma melhor compreensão sobre se eles estão entrando ou saindo no momento certo. E o tempo é tudo é este jogo.